next up previous contents
Next: Testaamattomia menetelmiä Up: Testatut ja toimivaksi havaitut Previous: Rafteryn ja Lewisin konvergenssinopeuden

Autokorrelaation analysointi

MCMC-menetelmällä tuotetut näytteet eivät ole korreloimattomia. Tämä suurentaa keskiarvon varianssia, jolloin näytteistä laskettu keskiarvo on epätarkempi kuin mitä otoksen varianssi antaa ymmärtää.

Autokorrelaatiolle saadaan hyvä estimaatti esimerkiksi keskiarvoistamalla useita autokorrelaatioestimaatteja eri kohdista aikasarjaa. Käytännöllinen, mutta varsin heuristinen diagnostiikkamenetelmä on tutkia graafisesti autokorrelaatiofunktion kuvaajaa ja katsoa kuinka kaukana olevat näytteet alkavat olla korreloimattomia.

\includegraphics [width=12cm, height=10cm, angle=0]{autocorr.eps}

\includegraphics [width=12cm, height=10cm, angle=0]{timecorr.eps}


Simo Särkkä
8/23/1999